Uvxy Handelssystem

UVXY: Wie man von diesem VIX ETF profitieren Durch diesen Artikel werde ich beschreiben, wie man von einer VIX ETF profitiert, indem man sie sowohl kurz - als auch langfristig tauscht. Diese ETF ist die Proshares Ultra VIX Short Term Futures ETF (NYSEARCA: UVXY), weiter bekannt als UVXY, die ihre Ticker ist. Die VIX-Einführung Die VIX wurde von CBOE im Jahr 1993 erstellt und wird oft als Investor-Angst-Messgerät bezeichnet. Es zeigt die Erwartungen der Märkte für 30-Tage-Volatilität unter Verwendung der impliziten Volatilitäten verschiedener SampP 500-Indexoptionen - sowohl bei Anrufen als auch bei Puts. Ein weit verbreitetes Maß für das Marktrisiko ist, dass VIX-Werte über 30 einen Markt mit einer großen Volatilität infolge von Furcht oder Unsicherheit darstellen, während Werte unter 20 im Allgemeinen eine weniger anstrengende oder sogar eine Zeit der Selbstzufriedenheit in den Märkten darstellen. Die UVXY - Die ETFs Einführung Die UVXY sucht eine Rückkehr, die 2x die Rückkehr der VIX an einem einzigen Tag ist. Aufgrund der Zusammenfassung der täglichen Rendite werden die UVXYs-Renditen über Perioden außer einem Tag wahrscheinlich in der Menge und möglicherweise Richtung von der Zielrendite für den gleichen Zeitraum unterscheiden. Den Anlegern wird empfohlen, ihre Bestände konsequent, auch so häufig wie täglich, zu überwachen. So profitieren Sie von der UVXY: 1. Verkauf Die UVXY Short über die Long Term One kann von der VIX profitieren, indem sie es kurzfristig. Es verliert Wert wegen seiner Hebelwirkung, die durch die Tabellen unten illustriert wird. Unter der Annahme, dass sowohl der VIX als auch der UVXY bei 15 Punkten am Tag 0 schließen, ist die Situation nicht anders, wenn der VIX fortschreitet, dann geht er, wie in der obigen Tabelle gezeigt, auf den gleichen Wert zurück. Nachdem der VIX am Tag 1 auf 18,75 gesunken war, fiel er am Tag 2 wieder auf 15 an Tag 2 zurück. Der UVXY-Kurs lag im Vergleich zum Tag 0 erneut um 1,5 Punkte niedriger. Dies wird durch die unten gezeigte Grafik weiter belegt, Ein Vergleich zwischen dem VIX (Index) und dem UVXY. Mit freundlicher Genehmigung von stockcharts Daher ist es bewiesen, dass man profitieren, indem es kurzfristig. Was mehr ist, die Menge, die sie verliert, ist ziemlich beeindruckend, wie durch seine wöchentliche Tabelle unten gezeigt. Es hatte im vergangenen Jahr zwei Reverse Splits gemacht, die erste war ein 1: 6 Reverse Split im März 2012 die zweite eine 1:10 Reverse Split getan vor kurzem, im September 2012 getan. Die UVXY hatte 96 Jahr-to-date Und 97,69 im vergangenen Jahr. Stellen Sie sich die Gewinne vor, die man erhalten hätte, wenn er die UVXY vor einem Jahr gekürzt hätte. Mit freundlicher Genehmigung von finviz 2. Kaufen von UVXY zu Zeiten Der Kauf der UVXY zu Zeiten statt zu kurzschließen es die ganze Zeit kann auch profitabel sein, wie in der wöchentlichen Tabelle, zeigt die UVXYs Spitzen und Tröge unten. Im Februar 2012 schoss der UVXY-Schuss von einem Tiefstand von 317,40 auf 471,00 in einer Woche im Mai 2012, der UVXY schoss von einem Tief von 122,50 auf 248,70, verdoppelte sich in drei Wochen im Juli 2012, schoss es von einem Tief von 65,30 auf 94,40 in einer Woche. Mit freundlicher Genehmigung von stockcharts Daher zeigt diese Grafik, dass der Kauf der UVXY zu Zeiten kann ein hübscher Gewinn aus dem Händler zu schaffen. Aber das Problem ist jetzt, wenn wir es kaufen Wir werden tiefer erkunden, wie wir in die Tages-Chart, unten gezeigt Zoom. Courtesy of stockcharts Das Studium der niedrigsten Punkte der UVXY erreicht, bevor es seine stärksten Preiserhöhungen machte, würde man feststellen, dass es in der Nähe der Unterseite eines Bollinger Band, oder sogar an der exakten Unterseite der Bollinger Bands, dass es beginnt zu brechen. Aber es kann auch beobachtet werden, dass das UVXY dazu tendiert, weiter zu fallen, wenn das Bollingerband abfällt. Daher ist es an der Zeit, nur am Boden eines stabilisierenden Bollingerbandes zu kaufen. Es kann auch beobachtet werden, dass es Zeit ist zu verkaufen (auch für den Verkauf kurz), wenn es die 20-Tage-SMA (Simple Moving Average) trifft. Wie in der obigen Tabelle zu sehen, hatte es wiederholt getestet, die 20-Tage-SMA, und das ist, wo es umgekehrt beginnt. Daher kann durch diese einfachen Regeln ein System für den Handel mit dem UVXY geschaffen werden. Die erste und zweite Gewinnmethode sind widersprüchlich und es wird erwartet, dass entweder nur mit Methode 1 gehandelt wird, nur Handel mit Methode 2 oder Handel mit beiden Methoden, die den Kauf von UVXY zur Deckung der Short-Position erfordern würde (Deckungsmethode 1) , Dann Kauf mehr Aktien (nach Methode 2). Man wird nicht erwartet, dass die erste und zweite Methoden zur gleichen Zeit, die in kein Handeln überhaupt zu übersetzen. Andere (potenzielle) Methoden zu profitieren 1. Verkauf von Anrufen Dies kann potenziell ein guter Weg, um von der UVXY profitieren, und diese Art der Nutzung der UVXYs contango ist umso ausgeprägter als die UVXY Optionen (auch so weit wie Jan 2014 ) Haben IVs (Implied Volatility) von bis zu 150, was bedeutet, dass man mehr Prämie durch den Verkauf dieser Option erhält. Aber, es gibt ein paar wichtige Risiken für diese Methode, die mich meiden. Erstens ist es sehr dünn gehandelt. Der 30. März 2013-Aufruf hat ein offenes Interesse von nur 255, und diese Zahl ist bereits die meisten unter anderem Mar 2010 Anrufe Zweitens, die UVXY schwankt wild, wie oben bewiesen, und dies könnte Auswirkungen auf die Optionen. Die UVXY könnte Raketen auf Ablaufdatum und das könnte viele Optionen in das Geld bringen, so dass Situationen sehr unerwünscht für die Option Verkäufer. Der Optionsverkäufer wäre in der obigen Situation verpflichtet, 100 UVXY-Aktien zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, als er auf dem Markt verkauft, was möglicherweise ein Verlust sein könnte (obwohl es ein Kissen nach Erhalt der Prämien geben würde). So würde ich nicht diese Methode verwenden, um gegen die UVXY zu wetten Dies kann potenziell ein guter Weg, um von der Contango als gut profitieren, mit seinem offenen Interesse an einer akzeptablen Zahl auch für Optionen so weit wie Mar 2013. Aber seine IV (Implizite Volatilität), ähnlich den Anrufen, sind extrem hoch und erreichen in einigen Fällen 150. Daher müsste man eine große Prämie zahlen, um die Option zu halten, was ich nicht mag. Zweitens, die UVXY schwankt wild, wie oben bewiesen, und dies könnte Auswirkungen auf die Optionen. Die UVXY könnte in der Nähe Verfallsdatum Rakete und das könnte viele Möglichkeiten aus dem Geld bringen, so dass Situationen sehr unerwünscht für den Put Käufer. Der Käufer konnte einen Wertverlust der Optionen erkennen. So würde ich auch nicht eine solche Methode verwenden, um gegen die UVXY zu wetten. Es gibt viele Möglichkeiten, von der UVXY profitieren zu können, aber die Optionsstrategien sind wegen der zahlreichen Gründe, von der Volatilität der UVXY zu den niedrigen offenen Zinsen, nicht geeignet. Meiner Meinung nach bevorzuge ich den Verkauf der UVXY kurz besser im Vergleich zum Kauf es manchmal, wie man sicher sein kann, dass die UVXY würde auf lange Sicht fallen. Trotzdem, bitte noch tun Ihre Due Diligence vor Investitionen und investieren nur, was Sie sich leisten können, zu verlieren. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen ArtikelFast Traders8217 Favorite New Fund ist ProShares8217 UVXY Von Brendan Conway It8217s ein Trading-Fahrzeug, das wir schauen, um regelmäßig auf diesem Blog als Maß für die market8217s Tag zu Tag Stimmung. Aber ich wußte nicht, wie populär der Fonds geworden war. Die Sache ist mehr als 90 in diesem Jahr, aber aus Gründen, die unten erklärt, dass doesn8217t wirklich wichtig für seine Nutzer. Der ProShares Ultra VIX Short-Term Futures Exchange Traded Fund (UVXY) hat eine größere Zunahme des Handelsvolumens als jede andere ETF auf dem Markt gesehen, so die Bloomberg-Derivate-Reporter Nikolaj Gammeltoft und Cecile Vannucci. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen hat von rund 4.000 Aktien am Ende des Jahres 2011 auf 6,5 Millionen Ballonballon, sie finden. Das Produkt profitiert von Händlern8217 offenbar immer noch aufkeimenden Nachfrage nach schnell bewegten Weisen, auf die Marktvolatilität zu wetten oder sich gegen sie zu wappnen, auch wenn Marktdrehungen wiederholt nicht auftreten. Es profitierte auch von den Qualen eines konkurrierenden Produkts. Mehr dazu unten. UVXY bietet eine gehebelte Exposition gegenüber einem Index der Volatilitäts-Futures. It8217s wichtig zu beachten, aus Performance-Gründen, dass isn8217t das gleiche wie die Exposition der CBOE Volatility Index. Oder VIX. Der Index, der UVXY fährt, ist eine gehebelte Version von what8217s hinter dem fx iPath SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX), ein stark gehandeltes Produkt, das einem häufig ausgleichenden Satz von Volatilitäts-Futures ausgesetzt ist, die die Chancen auf den Chicago Board Options Exchange8217s ändern Markt. Ohne einen großen Sprung in den Aktienmarkt, neigen diese Produkte8217 Werte nach unten, unten, unten für ein paar verschiedene Gründe, prominent die Churn von Futures im Portfolio. Die meisten dieser Produkte müssen periodische Reverse Splits machen, um ihren Preis vom Fallen unter ein paar Dollar zu halten. Sie sind sehr beliebt in komplexen Trades von Profis, Arbitrageurs und Möchtegernmarkt Timer gewachsen. What8217s besonders atemberaubend ist die Art und Weise Handel hat sich in den letzten sechs Wochen oder so. Die Marktvolatilität ist in letzter Zeit zurückgegangen. Dasselbe gilt für den UVXY-Handel, dessen typischer Sommerzeitwert von 2 Millionen oder mehr Aktien pro Tag auf fünf, sechs und sieben Millionen Anfang September stieg. Sie könnten denken, dass diese product8217s in letzter Zeit steigen würde mit dem Rückgang der VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN (TVIX) verbunden sein. Sicherlich über die Langstrecke sieht es aus, als würde UVXY TVIX als den bevorzugten gehebelten Volatilitätshandel verdrängen. TVIX erlitt in diesem Jahr schädliche Probleme bei der Schaffung von Aktienprojekten und zeichnete Regulierungsbehörden8217 die Aufmerksamkeit auf den oft übersehenen ETF - und ETN-Anteilsschöpfungsprozess. Im Gegensatz zu Peers, TVIX hatn8217t kündigte eine Reverse-Split dieses Mal um. Es handelte um 1.30 Uhr am Freitagmorgen und wird wahrscheinlich weiter nach unten ziehen, wenn die Zeit schleppt. Der Sprung in der UVXY-Handel in diesem Herbst didn8217t entsprechen jedoch mit einem gleichen Tropfen für TVIX, jedoch. Langfristige Leistung doesn8217t Angelegenheit, wenn you8217re mit dem Produkt als eine schnelle Hecke oder Wette auf Marktvolatilität. Es spielt auch keine Rolle für eine Reihe von komplexen Arten des quantitativen Handels, die diesen Fonds bereitstellen. That8217s, warum Benutzer don8217t viel Pflege, dass UVXY ist nach 96 in diesem Jahr, nach FactSet Research Systems. Der VIX-Index, der Standard-AMP Poor8217s 500 Aktienindex (SPY) Optionen Preise verfolgt, ist um 48. (Hinweis für Anfänger: Sie can8217t tatsächlich kaufen die VIX, die nur eine Statistik ist.) Aber Sie können Futures und Optionen gebunden an die Maßstab, und die Plain-Vanilla-Optionen-Markt 8212 die eine für Aktien 8212 ist ein weiterer Ort zu suchen.) Buy-and-Hold-Investoren shouldn8217t viel nutzen für dieses Tool. Der Prospekt sagt Ihnen, so viel, wenn Sie die Mühe, es zu lesen. Wie ProShares es auf Seite 13 unverblümt formuliert: Anleger sollten nicht erwarten, dass die VIX-Fonds eine Wertsteigerung über einen längeren Zeitraum beibehalten. Asset Flows für VIX-Futures-Produkte sind ziemlich einzigartig. Wie wir vor einigen Wochen berichteten, haben die populärsten Volatilitätsprodukte in diesem Jahr mehr Geld in Anspruch genommen, als sie derzeit halten. Es ist leicht zu sehen, wie das passieren könnte. Wenn ein Fonds für das Jahr um 90 Jahre zurückgeht, hat er definitionsgemäß die meisten seiner Vermögenswerte verbrannt. UVXY hat in diesem Jahr Investorenzuflüsse von 706 Millionen genossen. Im Moment hält es nur 190 Millionen, nach XTF. Aber, wieder, wenn you8217re eine kurzfristige Wette, können Sie nichts dagegen, das Geld ausgeben, genau wie Sie Ihre gesamten Ausgaben auf der Strecke, wenn Sie eine Option kaufen oder Geld für Versicherungen ausgeben. Laquo Previous Spekulatoren Driving Gold Niedriger: Commerzbank Nächste raquo A Selloff, aber Here8217s Was8217s Holding Up Kommentar hinzufügen Es gibt 3 Kommentare Diese Aktie ist ein armes mans Traum Der reiche Mann, der kurz diese Aktie ist nicht träumen, sondern Kasse in glücklich. Dies ist ein weiterer Grund Investoren nicht wie TVIX. Die Emittentenentscheidung (Credit Sussie amp VSL Securities), die auf nicht offenbarten internen Benchmarks beruhte, verhinderte, dass die TVIX-Aktie einen kräftigen Anstieg der TVIX-Aktien durch die Investoren auslöste. Die Kreditvergabe ging von 500.000 auf 2.265.067 in wenigen Tagen. Aufgrund dieses unerwarteten Anstiegs der kurzfristigen Zinsen am 20. März 2012 erschien TVIX auf der NYSE Arca Schwellenwertpapiere-Liste eine Liste der Wertpapiere, die wiederholte Ausfälle erlitten haben, zu liefern und als Makler-Händler die Ausfall-Positionen, TVIXs bereits erhebliche Prämie über indikativen Wert stieg schlagartig auf 89. Brendon, die Frage, die Sie sprechen sollten waren institutionelle Kunden der Credit Suisse im Voraus auf kurze TVIX oder sind wir zu glauben, dass plötzlich mehr als 1,7 Millionen TVIX-ETNs kurzgeschlossen wurden Weil jemand hatte einen Traum in der Nacht vorher auch tun es Dann, am 22. März 2012 begann die unhinged TVIX seinen Absturz zurück in Richtung indikativen Wert. An diesem Tag, Gerüchte (manchmal auch als Insider Trading bezeichnet), dass die Credit Suisse beginnen, TVIX wieder zu geben. TVIX sank im Preis, während gleichzeitig der VIX Futures Index (Ticker SPVXSPID: IND) um 1,4 anstieg und von 6,633,56 auf 6,727,24 anstieg. An diesem Abend kündigte die Credit Suisse an, nach der Handelszeit, als die breite Öffentlichkeit nicht handeln kann, die Emission der TVIX-Aktien am darauffolgenden Tag auf begrenzte Zeit wieder zu eröffnen: Am 22. März 2012 gab die Credit Suisse bekannt, Ausgabe der Velocity Shares Täglich 2x VIX Short-Term ETNs (Ticker-Symbol: TVIX) auf begrenzter Basis. Die ETNs wurden von der Credit Suisse am 21. Februar 2012 aufgrund interner Beschränkungen der Größe der ETN vorübergehend ausgesetzt. Derzeit handeln die ETNs mit einer Prämie auf ihren indikativen Wert. Ab dem 23. März 2012 kann die Credit Suisse von Zeit zu Zeit die ETNs in das Inventar ihrer verbundenen Unternehmen aufnehmen, um die ETNs zur Kreditvergabe an oder über Raten zur Verfügung zu stellen, die vor der vorübergehenden Aussetzung der Emission der ETNs herrschten. Zudem kann die Credit Suisse ab dem 28. März 2012 von Zeit zu Zeit weitere ETNs ausgeben, die ausschließlich an autorisierte Market Maker verkauft werden. Nach der Ankündigung, als TVIX am 23. März 2012 eröffnete, gingen die Aktien von TVIX um knapp dreißig Prozent zurück (30) und die Marktlücke zwischen TVIX und dem indikativen Wert schrumpfte erneut um fünfundzwanzig Prozentpunkte (25). Insgesamt stieg die Prämie gegenüber dem indikativen Wert, der am 21. März bei 89 lag, nur zwei Tage später auf etwa sieben Prozent (7). Als Folge der Credit Suisses-Maßnahmen und der Nicht-Sicherstellung, dass TVIX wie versprochen in den Angebotsunterlagen und im Marketing gehandelt hat, verloren die Anleger mehr als 340 Millionen, da der Wert von TVIX mehr als fünfzig Prozent (50) in wenigen Stunden sank. Von einem Höchststand von 14,81 am 22. März erreichte TVIX nur zwei Handelstage später einen Tiefstand von 5,84. Hinweis. Die 52-Wochen-Hoch von TVIX war 109,17 und am 10. September 2012 gehandelt bei 1,71. Das einzige Produkt, das so viel Wert in so kurzer Zeit verlieren kann, wurde entweder von Jon Corzine von MF Global Ruhm verwaltet oder jemand, der jetzt im Gefängnis ist. Über Fokus auf Fonds Als Austausch-gehandelte Fonds und andere investierende Fahrzeuge haben in der Zahl aufgesogen, die Aufgabe, herauszufinden, was gut funktioniert und was doesn8217t hat nur härter geworden. Barrons8217s Fokus auf Fonds sieht unter der Haube von ETFs, Investmentfonds und Hedge-Fonds für übersehene Werte, umsetzbare Ideen und die neuesten Fallstricke für Fondsinvestoren. Kundenservice Erstellen Sie ein Konto Über Barrons Auch Von Barrons Werkzeuge amp Services Email This Ihre E-Mail wurde gesendet. Ein Fehler ist aufgetreten und Ihre E-Mail wurde nicht gesendet. Bitte versuche es erneut. Bull Ungültige E-Mail-Adresse. Bull Sie können nicht mehr als 20 E-Mails eingeben. Bull Seperate mehrere Adressen mit Kommas. Bull Muss eine E-Mail-Adresse angeben. Bull Sie müssen den Bestätigungs-Code unten eingeben um zu senden. Bull Ungültiger Beitrag: Bitte geben Sie den Bestätigungscode erneut ein.