Lösungen für professionelle Optionen Händler Ich bin seit den frühen Tagen von Blue Capital ein langjähriger Nutzer von BTS Software. Seit fast 15 Jahren ist BTS Software für mich unentbehrlich. Ihre Systeme sind zuverlässig, flexibel und erfüllen alle modernen Händler Bedürfnisse. Kombiniert mit ihrem Weltklasse-Team von quants und Support-Mitarbeiter, ist BTS sicher zu passen und zu verbessern jede Trading-Stil. BTSs Bodenapplikation ist die beste, die ich in über 10 Jahren des Bodenhandels gesehen habe. Die Benutzeroberfläche ist sehr schnell und bietet einen hochoptimierten Trading-Workflow, der es mir erlaubt, die Handelschancen schneller zu erkennen und zu handeln, als die Konkurrenz mit langsameren Systemen. Jimmy Lynch, SAJ BTS Edge bietet eines der dynamischsten Risikomanagement-Tools der Branche. Als SPX Index Market Makers auf dem CBOE sind schnelle und zuverlässige Daten entscheidend für unsere Handelsaktivitäten. BTS bietet uns die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen und die Ergebnisse in einem schnellen Zeitrahmen zu sehen, wo die Geschwindigkeit kritisch ist. Wir fühlen uns sehr wohl, dass die Risikoausgaben bei den Annahmen, die wir in das System stellen, zutreffen. Die Fähigkeit, unsere Volatilitätsreaktion anzupassen, ist sehr hilfreich, wenn wir große Positionen haben und wir müssen Anpassungen vornehmen, um die Veränderung zu kompensieren, die wir in der Volatilität vorhersehen. Steve Balz, Risk Manager Alphagen Securities Dreizehn Jahre und 3,5 Milliarden Verträge später, hat Advantage Futures zu einem der größten Volumen Futures Clearing-Unternehmen in der Branche für eine vielfältige und schnell wachsende Kundenbasis zu werden. Advantage Futures wurde auf dem Prinzip gegründet, dass jeder Kunde personalisierten Kundenservice, fortschrittliche Technologie und anpassbare Back-Office-Operationen. Jeden Tag bietet das Advantage Futures-Team umfassende, technologieorientierte Clearing - und Ausführungsdienste, um Händler wie Sie auf den Handel zu konzentrieren. Handel bis zu einem FCM mit einer robusten Infrastruktur, schneller Up-Time und finanzieller Transparenz. Ultra schnelle, einstellige Mikrosekunde CME und ICE direkte Marktdaten DecodierungStatistische Gambling System (High Winrate, aber keine EDGE) Registriert Oct 2013 Status: Forex Shaman 1.468 Beiträge Hallo Jungs Amp-Mädchen, mit meinem statistischen Kenntnisse ive setzen sich die meisten optimalen Glücksspiel-Trading-System Risikohinweis: dass zunächst ein wenig Haftungsausschluss in forex. But verwendet werden, die durch dieses System weiter verwenden STIMMEN SIE zU HALTEN SIE MICH NICHT VERANTWORTLICH FÜR DEN FINANZ oder andere Art von VERLUSTE mit diesem System vORKOMMENDEN NOCH FÜR ANDERE INFORMATIONEN NOR-Datei, die IS VORLIEGEND IN DIESEM GEWINDE. ES IST EIN SPIELSYSTEM, SO IM LANGFRIST DIES WIRD DAS GELD VERLIEREN. ABER IN DER KURZFRISTIGE KANN ES PROFITABLE. IT IST EIN SEHR SEHR HOHEM RISIKO SYSTEM ist, könnte es ABWISCHEN Ihr gesamtes Konto OUT, so stellen Sie sicher, Sie verstehen die Risiken der IT, UND NICHT RISIKO mehr Geld als Sie sich leisten können. 1) GRUNDLEGENDE STATISTIKEN, WENN ICH DAS SYSTEM GEBAUT habe (ich kenne sein langweiliges aber sein nützliches, es zu lesen): Mit meinem ganzem statistischen Wissen zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Glücksspielchancen mit diesem System maximieren. Die meisten von Ihnen wissen über mich dass Ich dont wie mit Indikatoren jeglicher Art, aber in diesem Thread machen wir eine Ausnahme. Die Bollinger Band und ein einfacher Moving-Durchschnitt führen uns. Die meisten von Ihnen wissen nicht, wie die BB richtig zu verwenden, so werde ich Ihnen zeigen, wie Verwenden Sie sie korrekt. Zunächst einmal ist die Bollinger-Band kein Bereichs-Bouncing-Indikator oder irgendeine dieser Art, indem man sie als Bereichsgrenzindikator verwendet, um bei einem niedrigen Bandverkauf bei hoher Band zu kaufen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Der BB ist ein statistischer Werkzeug und misst die Standardabweichung der Verteilung der Leuchter. Das System wird die quot3 Sigma Rule quot verwenden, aber wir werden 7 Sigma nutzen, um unsere Chancen gewährleisten zu verlieren, sehr, sehr zu sein small. If der Preis ist in der Regel verteilt, dann haben ein 99,999999999744 vermählen winrate. But PipMeUp zeigte, dass der Preis folgt etwas ein Cauchy Verteilung, die einen fetten Schwanz hat. So dass, wenn wir sogar einen 7 Sigma-Abstand für den STOPLOSS verwenden, unsere Winrate weniger als das ist, weil der Preis eine größere Chance hat, vom Median einer bestimmten Zeit abzuweichen, verwenden wir 5 Tage, aber die Winrate wird noch sehr sein hoch. Angefügtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Hier ist eine kleine Tabelle, um es zu berechnen: Aber der Unterschied ist, dass eine Cauchy-Distribution eine unendliche Reichweite hat, während der Forex-Markt keine unendliche Reichweite haben kann, weil der Liquidität, also in keiner Weise muss der Preis umgekehrt An einem gewissen Punkt (weniger Chance während Quantitavie Easing, wenn die Zentralbanken Pumpe Liquidität). Aber haben noch einen fetten Schwanz, so müssen wir eine sehr hohe Abweichung verwenden, um dem entgegenzuwirken. Also wegen dieser seine schwer zu berechnen, genau die Winrate, aber seine immer noch höher als 95 in meinem System vorgestellt. Ich werde auf meine Backtest-Daten zur Schätzung der Winrate verlassen. 2) PHILOSOPHIE DES SYSTEMS Das System wird auf lange Sicht verlieren, und 1 Verlust kann einen erheblichen Teil des Kontos auslöschen (ODER KANN VOLLSTÄNDIG AUSWECHSELN). Aber das System hat eine so hohe Winrate, dass es sehr unwahrscheinlich ist, fast unmöglich, dass ein Verlust auftreten kann. Je länger Sie es verwenden, desto wahrscheinlicher wird der Verlust auftreten (natürlich das Ergebnis jedes Handels ist statistisch unabhängig aber immer noch, Je länger Sie versuchen, irgendwann werden Sie einen Verlust an einem gewissen Punkt). Wegen dieser, da wir eine sehr sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben, müssen wir sie ausnutzen, die LOT-Größe entsprechend erhöhen. So können Sie dieses System unbegrenzt verwenden, müssen an einem gewissen Punkt zu stoppen oder zu riskieren, alles zu verlieren, aber hoffentlich, bevor ein Verlust kommt, um alles zu wischen, können wir schon viel Geld verdienen. Sein auch gut, Bargeld regelmäßig zurückzuziehen, nachdem alle Geschäfte geschlossen sind, aber dont schließen einen Handel vorzeitig. Wir könnten die Losformel verwenden, die die Losgröße entsprechend erhöhen würde, um ein gewisses Kontostand zu riskieren. Aber warum stören Sie stattdessen die Effizienz unseres Vorteils der Winrate zu maximieren, werden wir immer die LOT-Größe erhöhen, aber stellen Sie sicher, wenn die SL wird sehr breit sein, um nicht aufzuhören, es zu erhöhen. Sie wollen nicht einen Margin-Aufruf erhalten, und auch mit kleineren Hebelwirkung für diese. So ist das Risiko sehr hoch, aber auch die Winrate und die potenzielle Belohnung zu, so stellen Sie sicher, dass Sie sich das Risiko leisten können.1 Verlust könnte das gesamte Konto auszulöschen, aber die Chancen, es ist immer noch entfernt klein. Sie brauchen nur eine Bollinger-Band und einen einfachen Moving-Average, das System kann automatisiert werden, aber es kann auch manuell verwendet werden. Da unser System von der Verteilung der Leuchter profitiert, und da die Verteilung des Preises eine geringe Wahrscheinlichkeit des Auftretens im Schwanz seines Verteilungsdiagramms hat, verwenden wir eine sehr hohe Periode BB. Paar: Das kleinste verbreitete Paar, je kleiner die Ausbreitung, desto besser die Chancen, also EUR / USD Zeitrahmen: H1 (1 STUNDE CHART) Bollingerband: Benutze es auf H1 (1 Stunde Chart) und setze es auf 120 245. so wird es Blick auf die Verteilungen der vergangenen 120 Stunden, aka letzten 5 Tage des Handels. Da die Preisstimmung in der Regel wöchentlich ändert, wird die BB lernen, die Verteilung der Stöcke innerhalb einer Woche. Stellen Sie die Abweichung auf 7. Moving Average. Zeitrahmen H1, Periode 120, Preis schließen, und einfacher gleitender Durchschnitt Die mittlere Linie der BB ist genau die SMA, wenn Sie sich fragen, aber es wird Ihnen eine bessere Visualisierung, wenn Sie die MA auf eine andere Farbe KAUFEN ENTRY. Wenn der Preis geschlossen oder einfach über die SMA bewegt, und zuvor war es unterhalb oder gleich der SMA, geben Sie lange SELL ENTRY. Wenn der Preis geschlossen oder einfach unter die SMA, und zuvor war es über oder gleich der SMA, geben Sie kurz Sie müssen nicht warten, bis der Preis zu schließen, da ein Abschluss eines Stocks auf H1 ist 1 Stunde, und Sie Könnte vermissen Ihre 4 Pip Trade Chance, je schneller Sie eingeben, nachdem der Preis über / unter der SMA eingedrungen, desto besser die Chancen. TAKEPROFIT: STOPLEVEL 1 oder 2 Pipette. Je kleiner der TP, desto besser die Chancen, so dass der kleinste TP Ihr STOPLEVEL ist. Mein Broker gibt mir eine 40 Pipette STOPLEVEL auf der E / U 1 oder 2 Pipetten abhängig von der Volatilität ist 42 Pipette auf 5-stelligen Broker oder 4,2 Pips 4 Pips auf 4-stellige Broker. Wenn Ihr STOPLEVEL ist größer oder kleiner auf der E / U , Müssen Sie es berechnen. KAUFEN SIE STOPLOSS. Genau am unteren Band der Bollinger Band, so dass die Chance zu verlieren ist 7 Sigma kleine SELL STOPLOSS. Genau auf dem oberen Band der Bollinger Band, so dass die Chance zu verlieren ist 7 Sigma klein Man könnte denken, die RR ist zu klein, aber seine mathematisch bewiesen, dass die Chancen auf Ihren Anschlag zu schlagen ist sehr klein, da wir eine 7 Sigma-Abweichung verwenden , Seine sehr sehr klein. Besides Weg seine besser als ein NO-SL-System, und als eine feste SL-System. You SL dynamisch eingestellt, je nach der Verteilung der Leuchter in Ihrem Diagramm. LOS GRÖSSE. Da es keinen Sinn gibt, die LOT dem Risiko des Kapitals anzupassen, da unsere SL klein ist, wollen wir das meiste Geld möglich machen, bis ein Verlust eintritt und unser Konto verwischt. So verwendet das System 1 des Kontostands (nur um nicht einen Margin-Aufruf zu erhalten, aber Sie können mehr verwenden, wenn Sie mehr Kapital amp kleine Leverage haben). Die Formel, um die in LOT zu konvertieren ist: LOT ACCOUNTBALANCEINCASH RISKPERCENT / 10000 Also für 100 die LOT 100 1/10000 0,01 in MT4 Los Einheiten oder 1000 LOT Einheiten (1 MICROLOT) Und passen Sie die Losgröße, wie Ihr Konto erhöht. ALSO MACHEN SICHER: STOPLOSSSIZE TICKSIZE LOTUNITS lt FREEMARGIN. Um keinen Margin Call zu erhalten, verwenden Sie bei Bedarf kleinere Losgröße FREEMARGIN (ACCOUNTBALANCE - MARGIN REQUIREMENT) HINWEISE. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hebelwirkung klein ist nicht mehr als bevorzugt 1:50 oder 1:25 nicht mehr, so dont bekommen einen Margin-Aufruf, wenn Ihre SL wird sehr breit, und wenn Sie nicht genug Bargeld in den Account verwenden kleiner als 10 von Ihrem Balance. Try nicht auf Nachrichten eingeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Schlupf ist klein, und die Ausbreitung zu. Also nie bewegen Sie Ihre SL oder TP, oder Sie das System zu kompromittieren, so dass Ihre Trades könnte für Tage, also wenn Sie tauschen könnte Prämien über Nacht oder zahlen den Swap abhängig von der Währung, aber mit dem EUR / USD verlieren Sie dort ein wenig Geld wegen der negativen Swaps. aber nicht viel. FAKTOREN, DIE DIE WAHRSCHEINLICHKEIT ERFOLG verbessern können: je kleiner der Takeprofit desto besser, aber ein Stoppniveau ein paar Pipette TP bemessen ist gut, je kleiner die Ausbreitung amp Schlupf desto besser ist die geringere Volatilität des Paares desto besser ist die höhere Liquidität, desto besser (unter der Annahme, dass Die Volatilität ist niedrig), je höher die Abweichung ist, desto besser (7 Sigma-Abweichung ist ausreichend), nachdem sich der Kurs unter / über dem einfachen gleitenden Durchschnitt bewegt hat. Je schneller Sie in den KAUF / SELL-Auftrag setzen, desto besser die Chance, ihn zu gewinnen, lassen Sie sich nicht den Preis zu weit weg von der SMA bewegen, weil die Chancen des Fehlers von jedem Pip weg von der SMA zu erhöhen. Je länger die Periode der BB desto besser ist, verwenden wir 5 Tage Preisverteilung (245 Stunden 120 Perioden), was ziemlich gerecht ist, denn die Stimmung ändert sich irgendwann jede Woche, so dass die BB die gesamte wöchentliche Verteilung des Preises enthält Preis abweichen für als 7 Sigma aus der wöchentlichen Median ist sehr sehr klein, so perfekte Option, um die STOPLOSS außerhalb. Bleiben Sie weg von allen Nachrichten und von den hohen Volatilitätsereignissen, aber schließen Sie nicht die Gewerke manuell, sobald sie an sind und bewegen Sie nie das TP oder das SL quotTheres ein Sauger, der jedes minutequot geboren wird - P. T. Barnum Membership Gesperrt Joined Aug 2006 11,987 Posts Also dein Gehen für MIN TP dann, so klein wie möglich dort Verringerung Ihrer Exposition, aber die Erhöhung der Menge der Trades, die Sie machen müssen und damit aussetzen Sie sich einen Lauf gegen Sie. Toying mit der Idee, ähnlich zu tun, basierend auf Trend nach, aber mit einem 50 - 100tp, keine SL, nur ein 50 Mikrokonto, etwas zu meinem Glücksspiel zu füttern, während ich handeln meine richtige Konto richtig wie Hauptsächlich etwas, um die Neulinge weg von nein SL-Handel dieser Art, die ärgerlich wird die nächste beste jemals Gral hier. Grundsätzlich Ill gehen die entgegengesetzte Weise zu Ihnen und dann gibt es Beispiele für beide fehlend, obwohl nur 1 Handel zu einer Zeit die gleiche Ill-Handel GA oder EJ und Kranke nutzen die beste Kante, die ich denken kann, so ist daher ein halb ernsthafter Versuch für Ein realer Test. P. s. Erklären Sigma zu keinem Wissenschaftler, nicht viele werden das nichts zu erhalten, aber es zu tun. Halten Sie sich an den Plan FOOL. Sorry für viele Änderungen und neue Korrekturen, aber ich musste sicherstellen, dass ich jeden Parameter fix. Im glücklich zu verkünden, dass die V1.3 des Systems laufen kann 1 Jahr ohne Verlust. So seine 100 Winrate für das Jahr 2013-2014. Hier sind einige Backtests: 1) Durchschnittliche tägliche Spread auf 1 pip 10 Pipette auf 5-stelligen Broker, Anfangskapital 100 8364. Losgröße 2 der Hauptstadt, TAKEPROFIT 41 Pipette oder 4 Pip, Jahr 2013-2014, EUR / USD, Ultra - Hochwertige Tick-basierte historische Daten (über 10 GB) Angehängtes Bild (zum Vergrößern klicken) RÜCKKEHR: 47,22 / Jahr. Keine SL-Treffer, aber es gab ein paar kleine Verluste, wenn die TP schloss bei einem negativen Gewinn wegen der Lücken Amp Schlupf 2) Durchschnittliche tägliche Ausbreitung auf 1 pip 10 Pipette auf 5-stellige Broker, Anfangskapital 100 8364. Losgröße 2 der Kapital, TAKEPROFIT 41 Pipette oder 4 Pip, Jahr 2012-2013, EUR / USD, Hochwertige Tick-basierte historische Daten (über 10 GB) Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) RÜCKKEHR: - 87,76 / Jahr, SL wurde 2 mal getroffen , Also dein Gehen für MIN TP dann, so klein wie möglich, da die Verringerung Ihrer Exposition, aber die Erhöhung der Menge der Trades, die Sie machen müssen und damit aussetzen, um einen Lauf gegen Sie. Toying mit der Idee, ähnlich zu tun, basierend auf Trend nach, aber mit einem 50 - 100tp, keine SL, nur ein 50-Mikro-Konto, etwas zu meinem Glücksspiel zu füttern, während ich meine richtigen Account richtig wie. Hauptsächlich etwas, um die Neulinge weg von keinem SL-Handel von dieser Art abzuschrecken, die ärgerlich das nächstbeste Gras hier wird. Ja, ich will und kann es mir leisten. Ganz und gar nicht, jedes Ergebnis eines Handels ist statistisch unabhängig von einander. Das gleiche gewinnen oder verlieren für alle von ihnen, so seine mehr wie, mehr Handel mehr Gewinn und gleiche Gewinnchance. Setzen NO SL ist dumm, wir wissen bereits, dass, aber die Bereitstellung einer sehr breiten SL ohne Rechtfertigung ist auch dumm, ist die BB ein großes statistisches Werkzeug, wahrscheinlich der einzige Indikator i verwenden, und hilft Ihnen, die Verteilung der Stöcke zu analysieren. Und wegen der Ausrichtung unserer SL mit der BB-Indikator können wir variieren die RR smart und die optimale Weg, um die geringsten Verluste möglich. Weil 6 Sigma ist ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, so ist es klug, um die SL dort, weil es zu reduzieren Die Chancen eines Verlierers Trades deutlich. Im nicht darauf hinweist, dass seine ein kein Verlust-System, so nicht beendet, aber hoffentlich, bevor ein Verlust kommt man bereits eine Menge Geld, und Sie können dann aufhören. Der GBP / AUD und der EUR / JPY weisen sowohl eine hohe Volatilität auf. Hohe tägliche Reichweite und höhere Ausbreitung als die EUR / USD, so ist es nicht das beste Paar, mit dieser Strategie ist es nicht gut zu verwenden, werden Sie erheblich niedriger Ihre Chancen, wenn Sie auf diesen Paaren Handel. Verwenden Sie einfach EUR / USD und seine Geldbuße. TCheses a sucker geboren jeden minutequot - P. T. Barnum Keineswegs, jedes Ergebnis eines Handels ist statistisch unabhängig von einander. Die gleiche von Gewinn oder verlieren für alle von ihnen, so seine mehr wie, mehr Trades mehr Gewinn und gleiche Gewinnchance. Setzen NO SL ist dumm, wir wissen bereits, dass, aber die Bereitstellung einer sehr breiten SL ohne Rechtfertigung ist auch dumm, ist die BB ein großes statistisches Werkzeug, wahrscheinlich der einzige Indikator i verwenden, und hilft Ihnen, die Verteilung der Stöcke zu analysieren. Und wegen der Ausrichtung unserer SL mit der BB-Indikator, können wir variieren die RR smart und der optimale Weg zu bekommen. Der Punkt ist, Versagen zu zeigen, während versuchend, nicht zu versagen, wie alle Neulinge tun werden, können Sie Versagen über diese Methode zeigen und Kranke vorgeben, intelligenter zu sein und Versagen über eine andere Methode, beim Sein vernünftig zu zeigen. Ill gehen keine SL und garantieren 700pips vor MC, So Kran brauchen ein 75-Konto, denke ich. 10cents pro Pip 5 Margin Anforderung Ich vermute. Nichts, sondern um es zu tun. Halten Sie sich an den Plan FOOL. Ich denke, die TP ist gut, wie es ist, weiter sinkend würde es erheblich verringern unsere Gewinne, und nicht zu verbessern unsere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, dass viel. Ich denke, durch die Optimierung der Bollinger-Einstellungen, und die Anpassung der SL nach dem hilft uns, die Winrate durch mehr als die Anpassung der TP zu imporove. Neben dem letzten, was ich tun möchte, ist es, ein quot pipperquot zu schaffen, weil die rutschen und verbreiten wird das zu zerstören. 41 Pipetten oder 4 Pips ist ein schönes TAKEPROFIT für mich atleast. TCheses a sucker geboren jeden minutequot - P. T. Barnum Ich denke, die TP ist gut, wie es ist, weiter sinkend würde es erheblich verringern unsere Gewinne, und nicht zu verbessern unsere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, dass viel. Ich denke, durch die Optimierung der Bollinger-Einstellungen, und die Anpassung der SL nach dem hilft uns, die Winrate durch mehr als die Anpassung der TP zu imporove. Neben dem letzten, was ich tun möchte, ist es, ein quot pipperquot zu schaffen, weil die rutschen und verbreiten wird das zu zerstören. 41 Pipetten oder 4 Pips ist ein schönes TAKEPROFIT für mich atleast. Ich dachte, Sie würden wahrscheinlich denken, dass aber nicht wissen, wenn Sie die Option bewusst waren. Viel Glück mit dem System. Shampoo für meine echten Freunde Noch nicht, ive meine alte EA verwendet und modifiziert, um dieses System zu testen, aber die Funktionen sind noch nicht gut für Demo-oder Forward-Test, aber ich werde das wahrscheinlich aber noch nicht freigeben. Bis dahin ist hier ein wenig mehr Teaser des 2013-2014 Jahr Backtests, mehr Trades, mehr Gewinn, höhere Winrate (99.999.): Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) ab 47.22 return / year to 178.31. I ausgeschlossen den Monat Dezember, um den Preis umgekehrt in unsere Richtung zu lassen, und haben keine Trades in der Nähe des neuen Jahres. TCheses a sucker geboren jeden minutequot - P. T. Barnum Noch nicht, ive meine alte EA verwendet und modifiziert, um dieses System zu testen, aber die Funktionen sind noch nicht gut für Demo oder Forward-Test, aber ich werde das wahrscheinlich aber noch nicht freigeben. Bis dahin ist hier ein wenig mehr Teaser der 2013-2014 Jahr Backtest, mehr Trades, mehr Gewinn, höhere Winrate (99,999.): Von 47,22 Rückkehr / Jahr auf 178,31. I ausgeschlossen den Monat Dezember, um den Preis umgekehrt in unsere Richtung zu lassen, und haben keine Trades in der Nähe des neuen Jahres. Ich mag diese Art von Trading-Analyse, welche Einstellungen Sie von Post 2 geändert haben
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