Systematische Handelssignale

Von Michael R. Bryant Systematische Handelsmethoden sind die Grundlage für Handelssysteme und automatisierte Handelsstrategien. Sie bestehen aus technischen Indikatoren oder anderen mathematischen Methoden, die zur Generierung von objektiven Kauf - und Verkaufssignalen an den Finanzmärkten dienen. Einige der beliebtesten Methoden wurden im Einsatz, da vor dem Aufkommen von Computern, während andere Methoden jünger sind. Dieser Artikel listet zehn der beliebtesten systematischen Methoden in Handelssystemen gefunden. Gleitender Durchschnitt. Handelssysteme, die auf dem Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge basieren, sind vielleicht die häufigste systematische Handelsmethode. Diese Methode umfasst auch dreifach gleitenden Durchschnitt Crossovers, sowie die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz (MACD) Indikator, der die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten ist. Die sich bewegenden Mittelwerte selbst können auf vielfältige Weise berechnet werden, wie einfache, exponentielle, gewichtete, usw. Kanalausbrüche. Bei dieser Methode wird ein Preiskanal durch den höchsten und niedrigsten Wert über eine vergangene Anzahl von Balken definiert. Ein Handel wird signalisiert, wenn der Markt über oder unter dem Kanal ausbricht. Dies ist auch bekannt als Donchian Kanal, der traditionell verwendet eine Rückblick Länge von 20 Tagen. Das berühmte Schildkrötensystem wurde angeblich auf Kanalausbrüchen basiert. Volatilitätsausbrüche. Diese sind in mancher Hinsicht ähnlich zu Kanalausbrüchen, mit der Ausnahme, daß anstelle der Verwendung des höchsten und niedrigsten Tiefens der Ausbruch auf der sogenannten Volatilität beruht. Die Volatilität wird typischerweise durch den durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) repräsentiert, der im Wesentlichen ein Durchschnitt der Balkenbereiche ist, angepasst für Öffnungslücken, über eine vergangene Anzahl von Balken. Die ATR wird addiert oder von den aktuellen Bars Preis subtrahiert, um den Ausbruch Preis zu bestimmen. Unterstützung / Widerstand. Diese Methode basiert auf der Vorstellung, dass der Markt unterhalb eines Widerstandsniveaus Schwierigkeiten hat, diesen Preis zu überschreiten, wohingegen er, wenn er über einem Unterstützungsniveau liegt, Schwierigkeiten hat, unter diesen Preis zu fallen. Es gilt als signifikant, wenn der Markt durch eine Unterstützung oder Widerstand Ebene bricht. Auch wenn der Markt ein Widerstandsniveau durchbricht, wird dieser Preis zum neuen Unterstützungsniveau. Ebenso, wenn der Markt sinkt durch eine Unterstützung Ebene, wird dieser Preis der neue Widerstand Ebene. Die Unterstützungs - und Widerstandsebenen basieren typischerweise auf jüngsten, signifikanten Preisen wie jüngsten Hochs und Tiefs oder Umkehrpunkten. Oszillatoren und Zyklen. Oszillatoren sind technische Indikatoren, die sich innerhalb eines festgelegten Bereichs bewegen, wie z. B. Null bis 100, und stellen das Ausmaß dar, in dem der Markt überkauft oder überverkauft ist. Typische Oszillatoren umfassen Stochastik, Williams R, Änderungsrate (ROC) und die Relative Strength Indicator (RSI). Oszillatoren zeigen auch die zyklische Natur der Märkte. Es sind auch direktere Methoden der Zyklusanalyse möglich, wie zB die Berechnung der dominanten Zykluslänge. Die Zykluslänge kann als Eingabe für andere Indikatoren oder als Teil eines Preisvorhersageverfahrens verwendet werden. Preismuster. Ein Preismuster kann so einfach sein wie ein höherer Schlusskurs oder so kompliziert wie ein Kopf-Schulter-Muster. Zahlreiche Bücher wurden über die Verwendung von Preismodellen im Handel geschrieben. Das Thema der japanischen Kerzenstöcke ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, unterschiedliche Preismodelle zu kategorisieren und mit dem Marktverhalten zu verknüpfen. Preisumschläge. Bei diesem Verfahren werden Bänder oberhalb und unterhalb des Marktes aufgebaut, so daß der Markt normalerweise innerhalb der Bänder bleibt. Bollinger-Bänder, die die Breite der Hüllkurve aus der Standardabweichung des Preises berechnen, sind wohl die am häufigsten verwendete Art von Preisumschlag. Handelssignale werden typischerweise erzeugt, wenn der Markt das obere oder untere Band berührt oder durchläuft. Tageszeit / Wochentag. Zeitbasierte Handelsmethoden, die entweder auf der Tageszeit oder dem Wochentag basieren, sind sehr häufig. Ein bekanntes Trading-System für die SampP 500 Futures gekauft auf dem offenen montags und am ende beendet. Es nutzte eine Tendenz, die der Markt zu diesem Zeitpunkt hatte, um am Montag zu handeln. Andere systematische Ansätze beschränken den Handel auf bestimmte Tageszeiten, die dazu tendieren, bestimmte Muster, wie Trends, Umkehrungen oder hohe Liquidität zu bevorzugen. Volumen. Viele systematische Handelsmethoden basieren ausschließlich auf den Preisen (offen, hoch, niedrig und nah). Das Volumen ist jedoch eine der Grundkomponenten der Marktdaten. Als solche sind Methoden auf der Grundlage von Volumen, während weniger häufig als Preis-basierte Methoden sind beachtenswert. Oftmals verwenden Händler das Volumen, um eine Marktbewegung zu bestätigen oder zu bestätigen. Einige der gebräuchlichsten systematischen Methoden, die auf Volumen basieren, sind die volumenbasierten Indikatoren, wie das Balance-Volumen (OBV), die Akkumulations - / Verteilungsleitung und der Chaiken-Oszillator. Vorhersage. Die Marktprognose nutzt mathematische Methoden, um den Marktpreis irgendwann in Zukunft vorherzusagen. Die Prognose unterscheidet sich qualitativ von den oben aufgeführten Methoden, mit denen handelbare Markttendenzen oder - muster identifiziert werden sollen. Im Gegensatz dazu könnte ein Handelssystem, das auf Prognosen basiert, zum Beispiel den Markt heute kaufen, wenn die Prognose für den Markt eine Woche von heute höher sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Liste auf Popularität basiert, die nicht unbedingt die gleiche wie die Rentabilität ist. Erfolgreiche Handelssysteme verwenden oft eine Kombination von Methoden und oftmals auf unkonventionelle Weise. Auch sein mögliches, daß andere, weniger populäre Methoden in einigen Fällen rentabler sein können. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Thank you. by Michael R. Bryant Systematischer Handel ist ein beliebter und potenziell profitabler Weg, um eine Vielzahl von Märkten, einschließlich Aktien, Futures und Devisenhandel zu handeln. Im systematischen Handel generiert ein Handelssystem Kauf - und Verkaufssignale mit einem vordefinierten Satz von Handelsregeln. In vielen Fällen kann das Handelssystem automatisiert werden, so dass es automatisch die Kauf - und Verkaufsaufträge über eine Vermittlung ausführt. Die grundlegenden Schritte, um mit dem systematischen Handel zu beginnen, werden unten dargestellt. Schritt 1. Hardware einrichten. Die meisten Handelssysteme sind entworfen, um auf einer Windows-Plattform laufen. Während es möglicherweise nicht notwendig sein, eine dedizierte Maschine zum Ausführen des Handelssystems (s) haben, sollte der Computer ziemlich neu, vorzugsweise mit Windows 7 sein. Fast jeder neue Desktop-Computer haben genügend Speicher, Geschwindigkeit und Speicherplatz für den Handel. Vielleicht wichtiger als der Computer ist mit zuverlässigen High-Speed-Internet-Zugang, vor allem, wenn Ihr Fokus ist Day-Trading, wo schnelle Bestellung Ausführung wichtig ist. Schritt 2. Die Wahl des Marktes. Systematische Handelstechniken können auf verschiedene Märkte wie Aktien, ETFs, Futures (z. B. E-Mini SampP 500), Devisen (Forex), Optionen usw. erfolgreich angewendet werden. Jeder Markt hat seine eigenen Eigenschaften, Vor - und Nachteile. Verschiedene Märkte, wie Futures, können ein anderes Brokerage-Konto als Aktien oder Forex erfordern. Schritt 3. Entscheiden Sie sich für Ihre Trading-Stil. Handelsstile können in Bezug auf den Zeitraum (Tageshandel, kurzfristig (Swing-Handel), längerfristig), Trend versus Counter-Trend, Binnenmarkt versus Portfolio, etc. charakterisiert werden. Day-Trading ist oft attraktiv, weil ausstehenden Positionen vor Zu schließen, um das Risiko zu begrenzen. Allerdings können profitable Day-Trading-Strategien schwieriger zu finden, und Hochfrequenz-Handel tendenziell mehr Stress für viele Menschen. Schritt 4. Wählen Sie eine Handelsplattform und einen Broker. Einige Handelsplattformen werden von Maklern zur Verfügung gestellt, während andere Verbindungen zu einer Vielzahl von Brokern ermöglichen. Der Schlüssel zur Plattformauswahl ist, dass die Plattform in der Lage sein muss, Handelsstrategien oder - systeme auszuführen. Einige der beliebtesten Plattformen für systematischen Handel gehören TradeStation, Ninja Trader, Trade Navigator, eSignal, MultiCharts, AmiBroker und MetaTrader (Forex). Wenn Sie bereits eine Handelsstrategie ausgewählt haben (Schritt 5), kann dies Ihre Wahl der Plattform diktieren, da die meisten Handelssysteme für eine begrenzte Anzahl von verschiedenen Plattformen zur Verfügung stehen. Schritt 5. Die Strategie. Für diejenigen, die die Neigung haben, den Aufbau Ihrer eigenen Strategie kann eine gute Wahl sein. Andernfalls kann eine Strategie von einem Systemverkäufer bezogen werden. Aufbau einer Trading-Strategie kann ein langer, trial-and-error-Prozess und beinhaltet in der Regel Programmierung in der Skriptsprache von Ihrer Handelsplattform unterstützt. Ob entwickelt oder erworben, ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich, um die Merkmale der Strategie vollständig zu verstehen und ihre Rentabilität zu überprüfen. Schritt 6. Fundieren Sie Ihr Brokerage-Konto. Einige Makler, insbesondere Forex-Broker, ermöglichen kleine Mindest-Startkonto-Größen. Während sein kluges, klein zu beginnen, sein notwendiges, genügende Mittel zu haben, um mehr als das erwartete größte Drawdown von Ihrem Handelssystem zu umfassen. Dies ist, wo eine gute, detaillierte Analyse Ihrer Trading-Systeme Leistung ist entscheidend, um zu verstehen, welche Art von Verlusten können Sie erwarten, wenn das System in einem so genannten Drawdown-Zeitraum ist. Genau wie bei kleinen Unternehmen ist Unterfinanzierung einer der größten Beitragszahler zum Scheitern. Wenn Sie nicht genügend Risikokapital haben, um Ihr Konto angemessen zu finanzieren, sein besseres, zu warten, bis Sie tun, als, zu riskieren, ein underfunded Konto zu handeln. Schritt 7. Simulierter Handel. Bevor Sie echtes Geld gefährdet in den Märkten, ist es eine gute Idee, Ihre Handelsplattformen Handel Simulator nutzen, wenn verfügbar. Diese Art von Papier-Handel wird Ihnen eine gute Vorstellung davon, was zu erwarten, von Ihrem Trading-System in einer Echtzeit-Umgebung (obwohl simuliert). Schritt 8. Gehen Sie live. Wenn der simulierte Handel gut läuft, ist es Zeit, mit echtem Geld zu handeln. Wie oben erwähnt, ist es klug, klein zu starten, um Ihr Risiko zu begrenzen, während Sie lernen, was von dem Prozess zu erwarten. Wenn Sie die Auftragsausführung automatisieren, ist es eine gute Idee, dem System zumindest anfänglich zu folgen, während es ausführt, um sicherzustellen, dass die Automatisierung korrekt eingerichtet ist. Während einige Trader zweifellos automatisierte Auftragsausführung verwenden, um ihre Strategien zu handeln, während theyre weg von dem Computer, verlassen ein Handelssystem unmonitored kann riskant sein. Es gibt immer eine Chance, dass etwas schief gehen könnte während des Handelstages, die menschlichen Eingriff erfordern könnte, wie eine Störung der Internet-Konnektivität. Schritt 9. Überwachen Sie Ihren Handel. Weil sich die Finanzmärkte stetig weiterentwickeln, hören selbst die besten Handelssysteme nicht mehr auf. Dies bedeutet, dass es notwendig ist, um Ihre Trading-Performance zu überwachen. Wenn zum Beispiel der Drawdown in Ihrem Konto größer ist als der maximale historische Drawdown aus dem Handelssystem, kann es notwendig sein, den Handel mit der Strategie zu beenden. In einigen Fällen kann eine unterdurchschnittliche Strategie modifiziert werden, um sie mit dem Markt in Einklang zu bringen. In anderen Fällen kann es besser sein, zu einem anderen Handelssystem zu wechseln. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Vielen Dank.